说明:基于copula函数求资产组合的风险VaR
说明:Copula理论及matlab应用实例 内含详细代码 已经过调试运行
说明:主要内容包括:利用MATLAB 制作统计报告或报表;从文件中读取数据到MATLAB;从MATLAB中导出数据到文件;数据的平滑处理、标准化变换和极差归一化变换;生成一元和多元分布随机数;蒙特卡洛方法;参数估计与假设检验;Copula理论及应用实例;方差分析;基于回归分析的数据拟合;聚类分析;判别分析...
说明:Surrogate model optimization toolbox